任世远
- 作品数：2 被引量：11H指数：1
- 供职机构：西安理工大学理学院更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 基于无偏灰色马尔科夫模型的人民币/美元汇率短期预测模型被引量：11
- 2011年
- 对人民币/美元汇率建立无偏灰色马尔科夫预测模型,该模型是对GM(1,1)模型的改进.实证研究结果表明,该模型预测精度优于ARMA模型、GARCH(1,1)模型以及灰色马尔科夫模型的预测精度.
- 张延利张德生井霞霞任世远
- 关键词：ARMA模型GARCH(1,1)模型
- 上证指数基于SVD的组合预测模型
- 2012年
- 股票指数时间序列具有非平稳和高噪声等特点,在进行股票指数预测时,由于噪声的影响,单一模型的预测精度往往不高.作者建立了基于奇异值分解(SVD)的BP神经网络和ARMA-GARCH组合预测模型,该模型将原序列分解为趋势部分和噪声部分,分别进行研究.实证研究结果表明:该模型的拟合、预测精度较高.
- 刘常明张德生李金凤任世远
- 关键词：奇异值分解BP神经网络ARMA-GARCH模型
