向琼
- 作品数：2 被引量：1H指数：1
- 供职机构：湘潭大学数学与计算科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金湖南省普通高等学校教学改革研究项目湖南省教育厅优秀青年基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 再制造最优生产计划模型的CVaR凸逼近及SAA算法被引量：1
- 2016年
- 研究企业再制造综合生产计划问题,构建了一个更符合实际的带联合概率约束的最优化模型.针对此非凸优化问题求解上的困难,采用CVaR逼近将模型等价转化为凸优化模型,然后运用样本平均近似方法进行求解,证明了算法的收敛性,数值结果表明了模型和算法的有效性.
- 杨柳向琼熊瑶彭伶
- 关键词：CVAR
- 基于CVaR的债券投资组合模型及求解
- 2014年
- 针对债券投资组合中的风险度量难题,用CVaR作为风险度量,构建了基于CVaR的债券投资组合优化模型.考虑了一种光滑化技术,将非光滑的债券投资组合优化模型转化为一种光滑化的优化模型,该模型具有全局最优解.针对模型的求解,给出了光滑化方法和基于线性规划的方法,数值结果表明光滑化方法具有更好的计算性能,并且两种方法都能有效地求解债券组合投资优化模型.
- 杨柳申飞飞向琼
- 关键词：CVAR债券投资
