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宏伟

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：清华大学五道口金融学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用风险管理
  • 1篇时间序列
  • 1篇违约
  • 1篇违约预测
  • 1篇小波
  • 1篇小波分析
  • 1篇风险管理

机构

  • 1篇北京航空航天...
  • 1篇清华大学

作者

  • 1篇韩立岩
  • 1篇韩璐
  • 1篇宏伟

传媒

  • 1篇管理工程学报

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
违约预测的小波结构模型研究被引量：1
2014年
本文针对上市公司违约预测问题,按照行业类型对我国2009年的上市企业进行分层抽样,构建了小波结构模型。小波结构模型通过应用小波变换来分解上市公司日收益序列,进而对低频序列和高频序列分别构建预测模型,再依据预测模型对未来收益进行预测,最后使用小波逆变换重构预测收益序列。通过小波结构模型可以避免时间序列模型进行收益波动预测的累加计算过程。在结合我国上市公司的实际数据对这两种模型的校验中,可以发现小波结构模型比时序结构模型在违约预测上有更好的识别力和准确度。
韩璐宏伟韩立岩
关键词：小波分析时间序列违约预测信用风险管理
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共1页<1>
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