李婷婷
- 作品数：2 被引量：13H指数：1
- 供职机构：桂林电子科技大学数学与计算科学学院广西高校数据分析与计算重点实验室更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 中国公司债信用利差的影响机理研究被引量：12
- 2015年
- 借助公司债的结构化定价理论和多元回归方法,研究中国公司债信用利差的影响机理。利用Merton的结构化模型剖析了公司债信用利差的理论影响机理。进一步,以无风险利率、收益率曲线斜率、流动性、剩余期限、到期收益率波动率作为解释变量,构建多元回归模型,检验中国公司债信用利差的影响因素。研究发现:无风险利率、收益率曲线斜率对公司债信用利差影响显著,流动性因素对公司债利差解释能力较弱。
- 张茂军李婷婷叶志锋
- 关键词：公司债信用利差收益率曲线流动性
- 基于期权定价方法的商品期货便利收益研究被引量：1
- 2014年
- 为了比较交换期权方法与看涨期权方法计算便利收益的适用性,在分析商品期货的便利收益对期货的定价和套期保值功能影响的基础上,以4种商品期货为研究对象,构建了VAR计量经济学模型。研究发现,交换期权定价方法适用于计算铝和锌期货的便利收益,看涨期权定价方法适用于计算玉米和豆油期货的便利收益。
- 张茂军王文华卞琪李婷婷
- 关键词：看涨期权交换期权VAR模型
