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李达

作品数：2 被引量：16H指数：2
供职机构：浙江财经学院金融学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇实证
  • 2篇实证研究
  • 2篇套期
  • 2篇套期保值
  • 2篇期货
  • 2篇股指
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇套期保值绩效
  • 1篇投资组合
  • 1篇期货套期
  • 1篇期货套期保值
  • 1篇误差修正模型
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇绩效
  • 1篇股指期货

机构

  • 2篇浙江财经学院

作者

  • 2篇王春发
  • 2篇李达

传媒

  • 1篇上海金融学院...
  • 1篇金融发展研究

年份

  • 2篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
股指期货套期保值比率与绩效实证研究被引量：9
2008年
本文运用协整等分析方法,采用OLS回归模型方法、双变量向量自回归模型方法、基于协整的误差修正模型方法、广义自回归条件异方差(GARCH)模型方法、误差修正的GARCH模型方法等对不同模型下的套期保值比率进行实证研究。发现采用各种方法计算的结果都优于"幼稚法",但各种方法的结果差别不大。最后运用最小方差法对套期保值的有效性做出评价。
王春发李达
关键词：股指期货套期保值比率套期保值绩效
沪深300股指期货套期保值实证研究被引量：8
2008年
本文采用协整等分析方法,对沪深300股指标的进行投资组合研究,给出了动态投资组合的操作方法,结果表明基于模型选择的投资组合具有较好的系统均衡性和较高的收益率。同时对静态选择的50只股票组合、基于模型动态选择的7只股票的投资组合以及单个股票投资进行沪深300股指期货套期保值比的模拟实证分析,采用OLS回归模型估计法、双变量向量自回归模型方法、基于协整关系的误差修正模型方法、GARCH模型方法、简化的误差修正模型方法,对不同模型方法下的套期保值比进行实证研究。
王春发李达
关键词：误差修正模型投资组合
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共1页<1>
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