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柳琨

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：同济大学经济与管理学院经济与金融系更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇利率
  • 1篇利率风险
  • 1篇股份
  • 1篇股份制
  • 1篇股份制银行

机构

  • 1篇同济大学

作者

  • 1篇郭英
  • 1篇柳琨

传媒

  • 1篇金融教学与研...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
商业银行收益的利率缺口分析——以股份制银行为例被引量：4
2010年
在西方商业银行主要使用的四种利率风险度量模型,即利率敏感性缺口模型、持续期缺口模型、VaR模型和动态模拟模型中,由于利率敏感性缺口模型简单易用,其测量对象、计算手段和数据等外部条件要求,都对我国商业银行目前的利率风险管理有较好的适用性。我国商业银行对净利息收入存在着强烈的依赖性,其利率风险大多来自于存贷款利差的变动,这一特点更适合使用利率敏感型缺口来度量利率风险。
郭英柳琨
关键词：利率风险
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共1页<1>
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