巨红岩
- 作品数：2 被引量：5H指数：2
- 供职机构：太原科技大学应用科学学院应用数学系更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于Copula函数的沪市资金流强弱指数相关性研究被引量：2
- 2017年
- 选取2014.05.05到2014.10.24沪市股票每日分笔数据,基于Copula连接函数对沪市资金流强弱指数相关性进行讨论。确定随机变量分布情况,通过二元频数、频率直方图的图形特征选出合适的Copula函数类型,同时确定出Copula函数的具体表达形式,并通过了Q-Q图检验。研究显示,Gumbel Copula函数可以很好描绘沪市资金流强弱指数两两之间上尾相关性结构特征。
- 巨红岩李俊林董安强
- 关键词：COPULA函数单位根检验
- 股票资金流强度的实证研究及评测被引量：4
- 2015年
- 在资金博弈的股票市场中,资金流向确认与计算是金融工程的一大理论难题,国内有学者在现有资金流计算方法基础上,提出了股票资金流强度模型和构建了股票资金流指数指标体系。根据统计分析方法利用SPSS软件对股票资金流强度和股价波动环比增长率进行相关性分析,进而实证股票资金流强度指标的有效性。实证结果表明股票资金流强度与股价波动环比增长率呈线性趋势,从而利用股票资金流强度指标可以很好地预测股价的变化。
- 巨红岩李俊林董安强
- 关键词：有效性
