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薛赟

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：西安工程大学理学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 2篇投资组合
  • 1篇粘性
  • 1篇粘性解
  • 1篇证券
  • 1篇证券投资
  • 1篇证券投资组合
  • 1篇跳跃扩散过程
  • 1篇限制卖空
  • 1篇卖空
  • 1篇卖空限制
  • 1篇均值-方差模...
  • 1篇扩散
  • 1篇方差模型
  • 1篇负债
  • 1篇HJB方程

机构

  • 2篇西安工程大学

作者

  • 2篇刘宣会
  • 2篇袁敏
  • 2篇薛赟

传媒

  • 1篇纺织高校基础...
  • 1篇四川理工学院...

年份

  • 2篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
带跳的具有卖空限制的证券投资组合选择问题被引量：1
2010年
研究了股票价格服从跳跃扩散过程的具有限制卖空约束的均值-方差投资组合选择问题.首先建立一个最优随机LQ问题,由于此问题具有限制卖空约束,因此传统的Riccati方程理论就不再适用,另外与之相关的HJB方程也不存在光滑解.通过2个Riccati方程构建一个连续函数,并证明这个函数就是HJB方程的粘性解.最后通过解Riccati方程得到原始均值-方差问题的有效边界和最优投资策略.
薛赟刘宣会袁敏
关键词：跳跃扩散过程HJB方程限制卖空粘性解
带有负债的投资组合最优策略的研究
2010年
文章在完备的金融市场下,构造了带有负债和风险资产的连续时间的均值-方差投资组合选择模型。假定风险资产的价格过程由布朗运动加跳所驱动,而负债的价格过程则是由带有漂移的布朗运动驱动,并且考虑风险资产与负债之间的关系。其最终的目标是最大化期望终端财富同时最小化其方差。在连续时间的情形下,运用随机最优控制理论解决资产与负债的管理问题。即,通过使用一般的随机线性二次控制方法得到最优控制策略。
袁敏刘宣会薛赟
关键词：投资组合负债均值-方差模型
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共1页<1>
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