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陈妙琼
作品数:
1
被引量:7
H指数:1
供职机构:
厦门大学王亚南经济研究院
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发文基金:
教育部人文社会科学研究基金
教育部留学回国人员科研启动基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
蔡宗武
厦门大学王亚南经济研究院
陈蓉
厦门大学经济学院金融系
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1篇
2009
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最小下偏矩套期保值比率估计研究——基于混合copula方法
被引量:7
2009年
在最优期货套期保值比的确定中,"最小下偏矩套期保值比"比传统的方差最小化模型能更好地反映投资者风险厌恶态度,但相应的计算不易实现。一种新的研究思路是运用由惩罚似然函数筛选出的Copula函数计算下偏矩,进而估计相应的套期保值比。基于S&P500指数期现货的空头套期保值实证结果表明,在"最小下偏矩套期保值比"的估计中,联合正态分布方法是不适用的,而混合copula方法的预测效果要优于非参方法和单一copula方法,是一种比较符合市场实际的"最小下偏矩套期保值比"计算方法。
陈蓉
蔡宗武
陈妙琼
关键词:
套期保值比率
下偏矩
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