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陈妙琼

作品数：1 被引量：7H指数：1
供职机构：厦门大学王亚南经济研究院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金教育部留学回国人员科研启动基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇下偏矩
  • 1篇COPULA...

机构

  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇陈蓉
  • 1篇蔡宗武
  • 1篇陈妙琼

传媒

  • 1篇厦门大学学报...

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
最小下偏矩套期保值比率估计研究——基于混合copula方法被引量：7
2009年
在最优期货套期保值比的确定中,"最小下偏矩套期保值比"比传统的方差最小化模型能更好地反映投资者风险厌恶态度,但相应的计算不易实现。一种新的研究思路是运用由惩罚似然函数筛选出的Copula函数计算下偏矩,进而估计相应的套期保值比。基于S&P500指数期现货的空头套期保值实证结果表明,在"最小下偏矩套期保值比"的估计中,联合正态分布方法是不适用的,而混合copula方法的预测效果要优于非参方法和单一copula方法,是一种比较符合市场实际的"最小下偏矩套期保值比"计算方法。
陈蓉蔡宗武陈妙琼
关键词：套期保值比率下偏矩
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