廖丽芳
- 作品数：2 被引量：3H指数：1
- 供职机构：桂林电子科技大学数学与计算科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术理学经济管理更多>>
- 基于MODWT在金融数据预测的应用被引量：3
- 2013年
- 为了准确的把握股价的趋势走向,提出了一种基于极大重叠离散小波变换(MODWT)时间序列分析的股价预测方法 (M-ARMA)。该方法是对股价时间序列利用mallat算法对其进行极大重叠离散小波变换,使得整个序列分解成不同频率的序列,同时利用小波分析在时域和频域上都具有良好的局部化性质,多尺度分析功能,结合ARMA模型的预测方法,以较为准确地根据历史数据预测其将来短期的走势。实验表明,MODWT时间序列分析方法比传统的时间序列分析方法预测的精度更高。
- 廖丽芳蔡如华
- 关键词：时间序列分析ARMA模型
- 基于MODWT的多分辨系统风险分析
- 2013年
- 文章利用小波分析具有良好的多分辨特性,对其股票收益率进行极大重叠离散小波变换,使得收益率按不同频率分解,然后对不同时间尺度上的收益率估计CAPM模型的Beta系数。实验结果表明,在不同的尺度下,Beta系数有较大的差异,即系统风险值Beta具有多分辨性,投资者可以根据不同Beta值选择不同的投资时间,使得风险分散化。
- 廖丽芳蔡如华
- 关键词：CAPMBETA系数多分辨分析
