张金宝
- 作品数：6 被引量：105H指数：6
- 供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：创新研究群体科学基金国家自然科学基金更多>>
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- 银行债务的清偿结构与存款保险定价被引量：18
- 2007年
- 在金融自由化的背景下,随着商业银行业务的不断创新,现代商业银行尤其是大银行其负债结构日益呈现出"以存款为主、多种负债形式并存"的特征。在这种情况下,考察破产时银行债务的清偿次序对存款保险费率的影响显得十分必要。本文讨论了我国商业银行的债务清偿结构,从定量角度分析了债务清偿结构对保险费率的影响,并建议未来我国制定风险费率时,加入债务清偿结构方面的考核指标。
- 张金宝任若恩
- 关键词：存款保险
- 对中国存款保险基金规模的初步测算被引量：16
- 2007年
- 目标比率是衡量存款保险基金规模的一个重要参数。确定合理的目标比率是建立存款保险制度不容回避的问题,它的设定涉及存款保险制度的诸多因素,具有一定的复杂性。文章根据经验算法,对中国存款保险基金的目标比率进行了初步测算。测算结果表明,我国的存款保险基金的目标比率为1.12%左右,在赋予存款保险机构适当融资渠道的条件下,该目标水平基本上能保证赔付要求。根据该目标比率测算的保险费率水平,亦能为我国商业银行所承受。
- 张金宝任若恩陈磊
- 关键词：存款保险存款保险
- 基于商业银行资本配置的存款保险定价方法研究被引量：51
- 2007年
- 在实行显性存款保险制度的前提下,商业银行的损失实际上是由商业银行的股东和存款保险机构共同承担的,损失准备金、风险资本和存款保险构成了商业银行风险管理的三道防线。本文从分析商业银行的资本配置与存款保险定价的关系出发,通过拟合商业银行的损失分布,提出了存款保险定价的一种新方法。该方法能较充分地利用监管机构、信用评级机构关于商业银行资本配置和风险评估方面的信息,数据比较容易获得,对估计我国商业银行的存款保险费率水平具有一定的借鉴意义。
- 张金宝任若恩
- 关键词：损失准备金风险资本存款保险
- 未保险存款的利率对存款保险定价的影响被引量：11
- 2007年
- 当实行限额赔付的存款保险制度时,参保银行以两种方式获得存款:以无风险利率吸收承保的存款,以含有风险溢价的存款利率吸收未被保险的存款。较高的未保险存款利率会提高商业银行的资金成本,使其容易发生破产风险。同时,提高未保险的存款利率会降低被保险存款的本息之和在期末全部负债中的比重,使其在债务清偿中处于不利地位。本文以Merton的期权定价模型为基础,通过建立引入未保险存款利率的费率厘定模型定量分析了上述影响。结果发现,存款者要求的风险价格越高,这种影响就越显著。
- 张金宝任若恩
- 关键词：期权定价存款保险风险价格
- 基于GARCH模型的风险价值蒙特卡罗模拟被引量：15
- 2006年
- 讨论用蒙特卡罗模拟(M C)方法计算风险价值(VAR)。分别用样本标准差和广义自回归条件异方差(GARCH)作为参数代入几何布朗运动方程中,并把计算结果进行比较,得出各模型的适用范围。
- 陈磊任若恩张金宝
- 关键词：广义自回归条件异方差蒙特卡罗模拟
- 监管宽容条件下的存款保险定价研究被引量：13
- 2006年
- 监管宽容是存款保险定价中的一个重要的制度因素,文章分析了监管宽容对存款保险费率的影响,以Merton的存款保险定价的看跌期权模型为基础,根据监管宽容的定义重新建立了描述存款保险价值的偏微分方程的边界条件,并给出了商业银行存款保险定价公式。结果表明,适度的监管宽容可以降低存款保险的费率水平。文章的结论对正在酝酿的存款保险制度具有一定的借鉴意义。
- 张金宝任若恩
- 关键词：存款保险监管宽容看跌期权
