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朱强

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：江西财经大学金融学院应用金融研究中心更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇债券
  • 1篇银行
  • 1篇银行间
  • 1篇债券市场
  • 1篇市商
  • 1篇企业
  • 1篇企业债
  • 1篇企业债券
  • 1篇企业债券市场
  • 1篇做市商
  • 1篇做市商市场
  • 1篇维度效应
  • 1篇流动性
  • 1篇可转换
  • 1篇可转换公司债
  • 1篇可转换公司债...
  • 1篇公司债
  • 1篇公司债券

机构

  • 2篇江西财经大学

作者

  • 2篇闵晓平
  • 2篇朱强

传媒

  • 1篇金融与经济
  • 1篇武汉金融

年份

  • 2篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
可转换公司债券市场流动性衡量的维度效应被引量：1
2013年
基于我国可转换公司债券市场日交易数据的实证研究发现,市场流动性衡量存在显著的维度效应,不同维度的信息重叠不大,买卖价差、交易量和交易间隔时间等单维度衡量指标提供的市场流动性信息有限,价格变化自协方差和价格冲击等多维度衡量指标比单维度衡量指标能够更全面地衡量市场流动性状况。
闵晓平朱强
关键词：可转换公司债券流动性维度效应
银行间企业债券市场做市商市场功能研究被引量：3
2013年
使用银行间企业债券市场成交数据和报价数据,本文分析了做市商的市场功能。实证研究表明,做市商的报价量与样本期内债券总成交量、交易天数存在显著正相关性,做市商具备一定的流动性供给功能。在价格发现方面,虽然做市商的价格发现能力在逐年增强,但总体上仍然很低。
闵晓平朱强
关键词：企业债券银行间做市商
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共1页<1>
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