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魏卓
作品数:
3
被引量:15
H指数:1
供职机构:
中国科学院研究生院管理学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
陈冲
中国科学院数学与系统科学研究院
魏先华
中国科学院研究生院管理学院
周舟
中国科学院
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魏先华
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2011
1篇
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基于高频数据的中国市场股指期货套利研究
本文利用华夏上证50ETF,华泰上证红利ETF和易方达深证100ETF来复制沪深300指数作为现货,构建沪深300股指期货的无套利边界,并对IF1005、IF1006和IF1007三个主力合约进行了套利机会和结果的分析,...
魏卓
陈冲
魏先华
关键词:
沪深300股指期货
交易型开放式指数基金
高频数据
期现套利
基于高频数据的中国市场股指期货套利
被引量:15
2012年
利用上证50ETF,上证红利ETF和深证100ETF来复制沪深300指数作为现货,构建沪深300股指期货的无套利边界,并对IF1005、IF1006和IF1007三个主力合约进行了套利机会和结果的分析,发现:三个主力合约均存在套利机会;与国外股指期货推出初期出现的双边套利机会相比,沪深300股指期货只有单边套利机会;与仿真交易数据出现的持续套利机会相比,实际交易数据出现的套利机会逐渐减少;在套利机会较多时获得的利润较少,而套利机会较少时获得利润较多;最后根据研究结果提供了相应的投资建议.
魏卓
陈冲
魏先华
关键词:
沪深300股指期货
高频数据
期现套利
基于共同因子模型的股指期货价格发现研究
本文采用长期-短期模型(PT模型)和信息份额模型(IS模型)对中国沪深300股指期货、现货的价格发现效率进行了定量研究,使用1分钟、5分钟、日度三种频率数据。长期-短期模型结果表明,沪深300股指期货市场在价格发现过程中...
周舟
魏卓
高莹
关键词:
价格发现
股指期货
高频数据
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