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魏卓

作品数：3 被引量：15H指数：1
供职机构：中国科学院研究生院管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇会议论文
  • 1篇期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇期货
  • 3篇股指
  • 3篇股指期货
  • 3篇高频数据
  • 2篇指数基金
  • 2篇套利
  • 2篇期货套利
  • 2篇期现套利
  • 2篇开放式指数基...
  • 2篇沪深300股...
  • 2篇基金
  • 2篇交易
  • 2篇交易型
  • 2篇交易型开放式...
  • 2篇股指期货套利
  • 1篇期货价格
  • 1篇无套利
  • 1篇价格发现
  • 1篇股指期货价格
  • 1篇ETF

机构

  • 3篇中国科学院研...
  • 2篇中国科学院数...
  • 1篇中国科学院

作者

  • 3篇魏卓
  • 2篇陈冲
  • 1篇周舟
  • 1篇魏先华

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于高频数据的中国市场股指期货套利研究
本文利用华夏上证50ETF，华泰上证红利ETF和易方达深证100ETF来复制沪深300指数作为现货，构建沪深300股指期货的无套利边界，并对IF1005、IF1006和IF1007三个主力合约进行了套利机会和结果的分析，...
魏卓陈冲魏先华
关键词：沪深300股指期货交易型开放式指数基金高频数据期现套利
基于高频数据的中国市场股指期货套利被引量：15
2012年
利用上证50ETF,上证红利ETF和深证100ETF来复制沪深300指数作为现货,构建沪深300股指期货的无套利边界,并对IF1005、IF1006和IF1007三个主力合约进行了套利机会和结果的分析,发现:三个主力合约均存在套利机会;与国外股指期货推出初期出现的双边套利机会相比,沪深300股指期货只有单边套利机会;与仿真交易数据出现的持续套利机会相比,实际交易数据出现的套利机会逐渐减少;在套利机会较多时获得的利润较少,而套利机会较少时获得利润较多;最后根据研究结果提供了相应的投资建议.
魏卓陈冲魏先华
关键词：沪深300股指期货高频数据期现套利
基于共同因子模型的股指期货价格发现研究
本文采用长期-短期模型（PT模型）和信息份额模型（IS模型）对中国沪深300股指期货、现货的价格发现效率进行了定量研究,使用1分钟、5分钟、日度三种频率数据。长期-短期模型结果表明,沪深300股指期货市场在价格发现过程中...
周舟魏卓高莹
关键词：价格发现股指期货高频数据
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