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周峰
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1
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供职机构:
湖南大学工商管理学院
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国家自然科学基金创新研究群体项目
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相关领域:
理学
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合作作者
李荣
湖南大学工商管理学院
游万海
湖南大学工商管理学院
曾昭法
湖南大学金融与统计学院
朱慧明
湖南大学工商管理学院
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2015
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基于贝叶斯平滑转移模型的汇率非线性协整关系研究
2015年
针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据此估计平滑转移模型的参数,并对回归残差进行贝叶斯单位根检验,解决参数估计过程中遇到的参数估计不确定性及协整检验复杂的问题;利用人民币对美元汇率与中美两国的利率数据进行实证分析。研究结果表明:MH-Gibbs抽样方案能够有效估计平滑转移模型的参数,中美汇率波动和利差之间存在平滑转移协整关系。
朱慧明
周峰
曾昭法
李荣
游万海
关键词:
非线性协整
贝叶斯分析
汇率波动
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