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杨纯涛

作品数：1 被引量：18H指数：1
供职机构：西安交通大学理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融风险度量
  • 1篇风险度
  • 1篇风险管理
  • 1篇VAR
  • 1篇CVAR

机构

  • 1篇西安交通大学
  • 1篇郑州航空工业...
  • 1篇西安财经学院

作者

  • 1篇张峰
  • 1篇景明利
  • 1篇杨纯涛

传媒

  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
金融风险度量VaR与CVaR方法的比较研究及应用被引量：18
2006年
风险价值(VaR)是近年来受到国际金融界的广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具。文章指出了风险价值(VaR)模型两个重大的缺陷,并对它和条件风险价值(CVaR)金融风险度量模型进行了详细的介绍和对比分析,给出了它们的共同点和CVaR在投资组合应用中的优势,结合中国金融市场的实际情况,指出CvaR在中国金融市场中应用应注意的问题,对其应用前景提出了新的思路。
景明利张峰杨纯涛
关键词：金融风险VAR风险管理
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共1页<1>
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