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韩燕

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：内蒙古财经大学工商管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇欧式期权定价
  • 1篇欧式期权定价...
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇MATLAB
  • 1篇MERTON

机构

  • 1篇内蒙古大学
  • 1篇内蒙古财经大...

作者

  • 1篇吕喜明
  • 1篇韩燕

传媒

  • 1篇经济论坛

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于MATLAB的Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型的计算研究被引量：1
2013年
本文以Black-Scholes-Merton期权定价公式为研究对象,利用MATLAB的求导功能求得了Black-Scholes-Merton期权定价敏感性指标的计算公式。从MATLAB金融衍生产品工具箱中各个求解函数的M源文件的算法结构出发进行追源,发现了MATLAB金融衍生产品工具是基于Black-Scholes-Merton期权定价模型设计的,并指出了MATLAB金融衍生产品工具箱的默认计算对象是有红利支付的Black-Scho-les-Merton模型,而非红利为零的Black-Scholes模型。最后,在Notebook环境下调用金融衍生工具箱中相关命令编写了一个"Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型及其敏感性指标通用计算模板",成功实现了在Word中进行欧式期权价格及其敏感性指标的快捷计算。
吕喜明韩燕
关键词：MATLAB欧式期权
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