武敏婷
- 作品数：2 被引量：10H指数：2
- 供职机构：北方民族大学信息与计算科学学院信息与系统科学研究所更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于VaR约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究被引量：6
- 2010年
- 文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好地为投资者提供决策依据。
- 武敏婷孙滢高岳林
- 关键词：投资组合优化模型
- 限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型被引量：4
- 2010年
- 在限制性卖空条件下,以VaR作为风险度量工具,它比传统的方差风险度量更全面更系统,首先建立了限制性卖空的单位风险收益最大模型,其次提出了基于线性递减惯性权重和自然选择机制的二阶混合粒子优化(LSSPSO)算法,并将该算法应用到模型中进行求解,最后以一个算例验证了算法的有效性,以及限制性卖空有助于增强市场效率,降低市场风险。
- 武敏婷高岳林
- 关键词：投资组合VAR混合粒子群优化算法
