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陈源

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：华南农业大学公共管理学院更多>>
发文基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金江苏省“青蓝工程”基金资助项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇社会保障
  • 1篇社会保障基金
  • 1篇市场风险分析
  • 1篇历史模拟法
  • 1篇蒙特卡罗法
  • 1篇基金
  • 1篇股市
  • 1篇风险分析
  • 1篇保障基金
  • 1篇A股
  • 1篇A股市场
  • 1篇I

机构

  • 1篇华南农业大学

作者

  • 1篇王增文
  • 1篇陈源

传媒

  • 1篇金融理论与实...

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
社会保障基金进入A股市场的风险测度——VaR的市场风险分析被引量：1
2015年
在中国股市日益成熟的背景下,将社会保障基金投入A股市场是一种较好的保值增值方式,但如何控制市场风险就成为入市的关键。通过对社会保障基金的A股投资结构分析发现,社会保障基金以季度而非年度为投资周期,在每个季度末对社会保障基金进行结构调整;而十大重仓股市值占社会保障基金的总额为25%左右,不足以代表社会保障基金整体风险。因此采用2012—2013年的数据,对社会保障基金的总体风险进行估测。通过实证分析,得出社会保障基金总体风险处于可控水平,蒙特卡罗法的VaR模型更适于测算社会保障基金投资A股的市场风险。研究认为,在加强风险监控的基础上可以适当加大对A股市场的投资额。
王增文Antoinette.Hetzler陈源
关键词：社会保障基金A股市场历史模拟法蒙特卡罗法
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