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刘巧梅

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：中国农业银行股份有限公司更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇债券
  • 1篇估值
  • 1篇分形
  • 1篇分形布朗运动
  • 1篇碳

机构

  • 1篇对外经济贸易...
  • 1篇中国农业银行...

作者

  • 1篇冯建芬
  • 1篇陈静
  • 1篇杜冬云
  • 1篇刘巧梅

传媒

  • 1篇科学决策

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
碳债券的估值及敏感性分析被引量：1
2015年
论文以2014年5月13日中广核电附加碳收益中期票据的成功发行为背景,在假设核证碳减排量(CER)服从几何分形过程的情况下,结合分形过程的蒙特卡洛模拟,研究了中期碳债券的设计和估值问题,并分析了不同的期权条款设计带来的风险差异。研究认为相对较复杂的强路径依赖型亚式浮息碳债券,在碳现货价格波动性较大的情况下,简单的欧式浮息碳债券是更好的设计选择。
冯建芬陈静杜冬云刘巧梅
关键词：分形布朗运动
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共1页<1>
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