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梁红枫

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：大连海事大学数学系更多>>
发文基金：辽宁省普通高等教育本科教学改革研究项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇跳-扩散过程
  • 1篇跳跃-扩散过...
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇扩散
  • 1篇复合期权

机构

  • 1篇大连海事大学

作者

  • 1篇汤灿琴
  • 1篇任英
  • 1篇梁红枫

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
更新跳跃-扩散过程下的复合期权定价被引量：2
2011年
假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程,并假设跳跃高度服从对数正态分布,利用期权定价的鞅方法,推导得到了股票价格服从更新跳跃-扩散过程的欧式期权以及复合期权的定价公式.
梁红枫汤灿琴任英
关键词：期权定价复合期权
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共1页<1>
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