翟佳
- 作品数：4 被引量：12H指数：2
- 供职机构：阿尔斯特大学更多>>
- 发文基金：河南省教育厅科学技术研究重点项目国家自然科学基金国家留学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 地方政府债务风险预警系统设计与模拟分析—以S省地方政府为模拟对象
- 2015年
- 对预警系统流程进行整体设计,并从内部风险、相关风险和外部风险三方面构建指标集出发,构建基于聚类分析和因子分析的地方政府债务风险预警系统。以S省为例,选取该省2007年至2012年的反映地方政府债务风险的108个指标数据,运用多元统计中的聚类分析和因子分析进行实证分析。结果发现,S省现阶段地方政府债务风险处于中度风险状态,且该省地方政府债务风险呈逐年上升趋势;从提取的某个主因子的解释看出,控制S省政府债务风险的根本出发点和落脚点是降低债务总量和或有债务占比,从而降低结构风险和整体风险;另外S省的模拟也证明因子分析法可以很好地对地方政府债务风险预警系统进行分析,达到了预警的初衷。
- 姚远喻丹丹翟佳
- 关键词：地方政府债务风险预警系统指标体系
- 基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略被引量：7
- 2015年
- 本文在传统的CPPI策略模型基础上,引入MACD指标,并进行相应的内生化,用于替换现有的风险乘m。同时采用类似"棘轮"的方法,构造新的最低要保额度函数,实现动态可变的要保额度,将捕获的收益按规则进行转出,最终形成DM-CPPI策略,实现了风险乘数和要保额度的双动态调整。同时,在模型中得以体现针对实际应用中的"缺口风险",通过合理的参数限制进行规避。最后,结合我国深证成指数据,分析不同行情和不同影响因素下DM-CPPI策略的执行绩效,并与传统的CPPI策略进行比较。结果显示,不管在何种行情下,DM-CPPI策略的绩效表现都优于CPPI策略。
- 姚远翟佳范铭奇
- 关键词：CPPI
- 完善河南省地方金融监管体系研究
- 2015年
- 金融市场上存在着种种失灵现象，决定了加强金融监管的必要性。本文结合河南省地方金融监管现状，运用基于模糊集的多属性决策方法，评估河南省地方政府金融监管绩效，并据此提出改善河南省地方金融监管的具有针对性和可操作性的对策建议。
- 李莉姚远翟佳
- 关键词：地方政府金融监管绩效评估
- 基于量化特征的价格操纵行为监测模型研究被引量：5
- 2016年
- 价格操纵通常不包括明显的非法行为(诸如散布金融谣言和控制股权的供需),而是通过看似合法的报单、撤单等交易行为来实现.本文提出了一种基于隐马尔可夫模型的市场价格操纵监测模型系统:首先,基于三类典型的市场价格操纵实例,分析市场价格操纵行为模式的内在特性,利用小波变换和梯度分析作为特征抽取工具,抽取关键特征模式,量化操纵行为的特征模式,通过隐含状态转换机制完整描述市场操纵行为的各种情况组合,解决"异常检测"进行价格操纵监测时不能确定异常行为的具体类型及概率密度函数问题;其次,为提高模型对非平稳性金融数据的适应性,模型增加了一个自适应机制来进行校准,自动跟踪金融时间序列的统计特性的变化,提出基于隐马尔可夫模型的市场价格操纵行为监测模型;最后,模型利用纳斯达克和伦敦股票交易所的真实交易数据及模拟数据对模型的有效性、精确性和稳定性进行实验验证,结果显示无论是使用真实数据还是随机模拟的数据集,本文提出的基于隐马尔可夫模型的监测模型性能均显著高于市场中常见的三类基准模型,为理论研究和实际操作提供了一个完备的验证渠道.
- 姚远翟佳曹弋
- 关键词：价格操纵隐马尔可夫模型异常检测
