2024年8月30日
星期五
|
欢迎来到南京江宁区图书馆•公共文化服务平台
登录
|
注册
|
进入后台
[
APP下载]
[
APP下载]
扫一扫,既下载
全民阅读
职业技能
专家智库
参考咨询
您的位置:
专家智库
>
>
潘宣辰
作品数:
1
被引量:6
H指数:1
供职机构:
南京审计大学
更多>>
相关领域:
经济管理
更多>>
合作作者
占超
中央财经大学金融学院
作品列表
供职机构
相关作者
所获基金
研究领域
题名
作者
机构
关键词
文摘
任意字段
作者
题名
机构
关键词
文摘
任意字段
在结果中检索
文献类型
1篇
中文期刊文章
领域
1篇
经济管理
主题
1篇
认购
1篇
认购权证
1篇
认沽权证
1篇
权证
1篇
类模型
1篇
GARCH类...
1篇
GARCH模...
1篇
波动率
机构
1篇
中央财经大学
1篇
南京审计大学
作者
1篇
占超
1篇
潘宣辰
传媒
1篇
技术经济与管...
年份
1篇
2008
共
1
条 记 录,以下是 1-1
全选
清除
导出
排序方式:
相关度排序
被引量排序
时效排序
基于GARCH模型的认购权证与认沽权证波动率比较研究
被引量:6
2008年
波动性是经济和金融研究的热点问题。本文分别采用无条件波动度量方法和条件波动模型对我国权证市场上具有代表性的六支权证的波动性进行估计,得出以下几个结果:1、六支权证基本上都存在不同程度的波动聚类现象。2、认沽权证的市场有效性弱于认购权证。3、认购权证的波动持续性大于认沽权证,说明认沽权证投机性更强,风险更大。4、认购权证的风险收益补偿大概是认沽权证的6倍。最后,结合本文研究,将给广大投资者一些投资建议。
占超
潘宣辰
关键词:
权证
GARCH类模型
全选
清除
导出
共1页
<
1
>
聚类工具
0
执行
隐藏
清空
用户登录
用户反馈
标题:
*标题长度不超过50
邮箱:
*
反馈意见:
反馈意见字数长度不超过255
验证码:
看不清楚?点击换一张