王艳彩
- 作品数：2 被引量：3H指数：1
- 供职机构：北方民族大学信息与计算科学学院信息与系统科学研究所更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 贝叶斯推断下的条件风险价值研究被引量：2
- 2012年
- 基于假设的金融资产收益分布,建立了条件风险价值CVaR计算模型,并对分布的参数采用贝叶斯统计推断进行估计,然后利用蒙特卡洛模拟计算CVaR。选取沪深300中的股票数据进行实证分析,并与经典统计方法作比较研究,研究结果表明:应用贝叶斯推断估计的分布参数更精确,拟合的分布更符合数据的真实波动,提高了CVaR度量的准确性。
- 王艳彩高岳林
- 关键词：条件风险价值贝叶斯推断蒙特卡洛模拟
- BVaR风险度量下限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型被引量：1
- 2013年
- 在BVaR风险度量下,提出了限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型,通过罚函数处理机制将模型转化成无约束优化问题,然后运用自适应差分进化算法进行求解。实证分析表明该算法是有效的,将限制性卖空引入到投资组合模型中,有助于扩展投资机会空间,增强市场效率,降低市场风险。
- 吕小妮王艳彩高岳林
- 关键词：投资组合BVAR
