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吴海月

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：南京审计大学理学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇已实现波动
  • 1篇已实现波动率
  • 1篇金融
  • 1篇金融高频数据
  • 1篇高频数据
  • 1篇VAR
  • 1篇ARFIMA...
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇南京审计大学

作者

  • 1篇刘广应
  • 1篇吴海月

传媒

  • 1篇上海金融

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
金融高频数据波动率度量比较——基于ARFIMA模型的VaR视角
2014年
本文针对已实现波动率、己实现极差、双幂变差己实现波动率、截断双幂变差己实现波动率以及两尺度己实现波动率5种主要高频数据波动率度量,比较研究它们在VaR预测中的差异。运用ARFIMA模型描述波动率动态变化,偏学生分布、正念逆高斯分布和广义双曲分布刻画标准化收益率,建立VaR度量预测模型。利用上证综合指数高频数据进行实证分析,VaR回测检验表明,基于高频数据波动率度量ARFIMA模型,比基于低频数据GARCH类模型预测VaR效果更好,已实现极差比其他波动率度量VaR预测准确。
刘广应吴海月
关键词：已实现波动率ARFIMA模型VAR
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