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任俊杰

作品数：1 被引量：6H指数：1
供职机构：西安财经学院会计学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇利率
  • 1篇回购
  • 1篇回购利率
  • 1篇国债
  • 1篇国债回购
  • 1篇国债回购利率
  • 1篇ARIMA模...
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇西安财经学院

作者

  • 1篇任俊杰

传媒

  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
国债回购利率预测模型研究被引量：6
2008年
以国债回购利率为研究对象,分别建立ARIMA及GARCH模型,并比较这两种模型的预测能力。研究结果表明:使用传统ARIMA模型,模型ARIMA(0,1,1)配适较好;使用GARCH模型,模型GARCH(2,3)配适效果较好。此外,虽然GARCH模型的预测置信区间的波动性比ARIMA模型要小,但ARIMA模型的预测置信区间更小一些,因此其预测能力比GARCH模型更强。
任俊杰
关键词：国债回购利率GARCH模型ARIMA模型
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