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秦威

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期权
  • 1篇期权组合
  • 1篇交易
  • 1篇交易对手风险

机构

  • 1篇同济大学

作者

  • 1篇李少华
  • 1篇秦威

传媒

  • 1篇应用泛函分析...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
轧差情况下含有交易对手风险期权组合定价
2014年
文章探讨了轧差在对含有交易对手风险的衍生品定价时的影响.这里的研究对象是期权的多空组合,从交易双方违约独立假设到违约相关假设,采用约化的方法推导了组合价值在考虑了轧差和不考虑轧差时满足的偏微分方程,并且分别计算了两种假设下轧差对于投资组合的影响.我们发现考虑轧差之后,组合的CVA(credit Value Adjustment)小于不考虑轧差时的CVA值,也就是说,轧差可以很大程度地降低违约后的损失.
李少华秦威
关键词：交易对手风险期权组合
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共1页<1>
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