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何萧肖

作品数：1 被引量：10H指数：1
供职机构：西南财经大学更多>>
发文基金：四川省教育厅科学研究项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇脉冲响应
  • 1篇脉冲响应分析
  • 1篇沪深300
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇价格发现
  • 1篇价格发现功能
  • 1篇交易
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇股指期货仿真...
  • 1篇仿真交易

机构

  • 1篇成都理工大学
  • 1篇西南财经大学

作者

  • 1篇代宏霞
  • 1篇林祥友
  • 1篇何萧肖

传媒

  • 1篇山东经济

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股指期货价格发现功能的实证研究——来自沪深300股指期货仿真交易的证据被引量：10
2011年
采用单位根检验、协整检验、Granger因果检验、脉冲响应分析方法,对沪深300股指期货仿真交易在股价指数振荡上行区间(股指期货合约IF0709的走势)和股价指数振荡下行区间(股指期货合约IF0809的走势)的价格发现功能进行了实证分析,得到的结论是:在股价指数上行区间,股指现货的价格发现功能强于股指期货;在股价指数下行区间,股指期货的价格发现功能强于股指现货。这可能是我国证券市场不允许卖空的单边市场格局和股指期货的仿真交易阶段的交易不活跃这两个因素共同作用的结果。
林祥友代宏霞何萧肖
关键词：沪深300股指期货价格发现脉冲响应分析
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