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杨军峰

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：河海大学商学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套利
  • 1篇期货
  • 1篇自回归模型
  • 1篇跨期套利
  • 1篇价差
  • 1篇价差分析
  • 1篇国债
  • 1篇国债期货

机构

  • 1篇河海大学

作者

  • 1篇徐倩倩
  • 1篇许纪校
  • 1篇杨军峰

传媒

  • 1篇哈尔滨商业大...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于价差分析建立国债期货跨期套利模型
2016年
国债期货交易初期以期现套利和跨期套利等投资方式为主.跨期套利以预测跨期价差为基础,此前有关股指期货及国债期货跨期套利的研究往往忽略了对跨期价差的分析.根据已有相关文献,总结得出均值方差模型、协整GARCH模型两个常用的跨期价差预测模型,并且认为自回归模型也在一定程度上适用于价差预测.分别用这三个模型对实际价差进行预测,通过检验预测结果得出以自回归模型为基础的最优价差预测模型.
徐倩倩许纪校杨军峰
关键词：国债期货跨期套利自回归模型
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