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范奎
作品数:
1
被引量:16
H指数:1
供职机构:
交通银行
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发文基金:
中央高校基本科研业务费专项资金
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
汪寿阳
中国科学院数学与系统科学研究院
赵秀娟
北京邮电大学经济管理学院
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交通银行
作者
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赵秀娟
1篇
汪寿阳
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范奎
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管理科学学报
年份
1篇
2010
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全球主要股市间信息溢出的变异性研究
被引量:16
2010年
使用线性与非线性Granger因果关系检验对不同阶段的全球主要股市间(包括美国、英国、日本、香港以及中国大陆)均值(收益)以及波动(风险)溢出效应及其变异性特征进行实证分析.研究发现:股市间的均值和风险溢出具有非线性特征;全球股市信息与风险联动性、互动性不断加强,传导路径也更加复杂;中国大陆股票市场在开放度、信息传导效率以及国际影响力方面朝着良性方向发展.
范奎
赵秀娟
汪寿阳
关键词:
股票市场
GRANGER因果关系
非线性
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