您的位置： 专家智库 > >

郭丽花

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：东北大学工商管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇在险价值
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇基差
  • 1篇基差风险
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇东北大学

作者

  • 1篇庄新田
  • 1篇李岩
  • 1篇郭丽花
  • 1篇李晓青

传媒

  • 1篇系统管理学报

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
基于VaR的钢材期货市场基差风险研究被引量：1
2016年
从钢材贸易商角度,探讨钢材贸易商进行套期保值时面对的基差风险。分析了宏观经济因素和微观市场因素对基差的影响,发现宏观经济因素会影响基差走势,但效果并不明显。微观市场因素对基差存在显著的影响,投资者进入市场时可以根据微观市场因素进行时点选择。从在险价值角度,结合核估计法、GARCH参数法与半参数法计算出基差风险的在险价值,当极端市场出现时,发现基于核估计的非参数法能很好的度量基差风险,参数法无法对极端风险给出较好拟合,而半参数法对一般的尾部行情估计也存在偏差。为套期保值者提供了风险管理依据。
庄新田李岩郭丽花李晓青
关键词：在险价值基差风险
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0