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钱星月

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：北京理工大学管理与经济学院更多>>
发文基金：北京市自然科学基金创新研究群体科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：环境科学与工程经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 1篇碳市场
  • 1篇欧盟
  • 1篇极值理论
  • 1篇价格波动
  • 1篇VAR模型

机构

  • 1篇北京理工大学

作者

  • 1篇唐葆君
  • 1篇钱星月

传媒

  • 1篇中国能源

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
欧盟碳市场风险度量分析研究基于极值理论被引量：3
2016年
本文以欧盟碳市场欧盟碳配额的期现货价格收益率为研究对象,通过建立E G A R C H模型来分析欧盟碳市场价格波动的不对称性,并采用E V T-P O T理论、静态Va R和动态Va R分析等方法,对欧盟碳市场进行风险度量,有效的拟合了欧盟碳市场价格收益率序列的波动情况,得出了欧盟碳市场价格波动存在显著的不对称性,GARCH-EVT-Va R模型是评估碳市场风险的有效方法等结论。
唐葆君钱星月
关键词：价格波动极值理论VAR模型
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共1页<1>
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