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徐竞

作品数：1 被引量：8H指数：1
供职机构：重庆大学数学与统计学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家教育部“211”工程更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇马尔科夫
  • 1篇马尔科夫链
  • 1篇马尔可夫
  • 1篇马尔可夫链

机构

  • 1篇重庆大学

作者

  • 1篇徐竞

传媒

  • 1篇重庆理工大学...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于马尔可夫链的动态CPPI投资策略及实证分析被引量：8
2012年
在固定比例组合保险策略(CPPI)的基础上,通过引入马尔可夫链构成一种CPPI的改进策略——基于马尔可夫链的动态CPPI策略。改进后的CPPI策略对风险资产的投资更为谨慎,实现了风险乘数的动态调节。选取上证180成份股中126只股票2004年11月9日—2011年12月15日的收盘价格数据,对融资融券策略、CPPI策略、基于马尔可夫链的动态CPPI策略进行实证研究。结果表明,改进后的策略整体投资效果比CPPI策略更好。
徐竞
关键词：马尔科夫链
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