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侯春艳

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：太原科技大学应用科学学院应用数学系更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇突变
  • 1篇突变研究
  • 1篇结构突变

机构

  • 1篇太原科技大学

作者

  • 1篇李俊林
  • 1篇董安强
  • 1篇侯春艳

传媒

  • 1篇科技和产业

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股票资金流强弱指数的结构突变研究被引量：2
2017年
以股票资金流强弱指数为研究对象,根据时间序列分析方法,运用修正的ICSS算法,基于上证A股2010年5月4日至2015年5月22日的日交易数据,得到上证A股的结构突变点,并对所得到的变点进行了实证分析和应用研究。结果表明:上证A股资金流强弱指数是平稳的非正态时间序列;上海股票市场具有波动聚集性,而且是政策市场;构建了股票资金流强弱指数判别法,用以便捷的对资金流强弱指数结构突变点进行分类。
侯春艳李俊林董安强
关键词：结构突变
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