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叶浩

作品数：1 被引量：9H指数：1
供职机构：中国人民银行研究生部更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇指数期权
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇连续时间模型
  • 1篇股票
  • 1篇股票指数
  • 1篇股票指数期权
  • 1篇股指
  • 1篇非参数

机构

  • 1篇北京航空航天...
  • 1篇中国人民银行...
  • 1篇银河证券

作者

  • 1篇李伟
  • 1篇韩立岩
  • 1篇叶浩

传媒

  • 1篇中国管理科学

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股指期权定价的非参数数值方法研究被引量：9
2012年
扩散过程估计的参数化方法存在先入为主的不足,并且扩散项函数形式的设定十分困难,而非参数方法不需要数据产生过程的先验信息,直接从数据出发估计扩散函数,克服了以上不足。本文提出了一种基于连续时间过程的非参数股指期权定价模型。对于刻画基础资产动态行为特性的扩散函数不加任何函数形式限制,利用离散数据匹配密度函数构造它的非参数估计,进而计算股指期权的均衡价格。论文从理论上论证了扩散项估计的一致性和渐进正态性。实证研究表明,该方法对于实际市场价格具有较高的拟合效果,特别是在市场波动剧烈时期,非参数方法更优于经典B-S方法。
韩立岩叶浩李伟
关键词：连续时间模型期权定价股票指数期权
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共1页<1>
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