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王海斌
作品数:
3
被引量:6
H指数:1
供职机构:
厦门大学数学科学学院
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相关领域:
理学
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合作作者
王少锋
厦门大学数学科学学院
蔡俊娟
厦门大学数学科学学院
梁薇
厦门大学数学科学学院
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数学研究
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2023
2篇
2006
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一类非参数的ARMA模型
被引量:6
2006年
用任意的一元函数代替常数作为线性自回归滑动平均(ARMA)模型中自回归项的系数,提出并研究一类新的非参数ARMA模型.首先研究该模型的概率性质,获得了该模型的平稳性条件.分别用局域线性回归和全局的最小二乘方法估计模型中的函数系数和参数,在函数系数的局域线性估计中,推广了一个GCV准则以选择最优的窗宽.为了检验特殊的参数化模型是否已经足够描述实际数据的动态结构,提出了一个Bootstrap检验方法.随机仿真的例子表明本文的估计和检验方法是正确的和可行性的.进一步,用该模型成功地分析了一个实际数据集.
王少锋
王海斌
蔡俊娟
关键词:
时间序列
ARMA模型
GCV
BOOTSTRAP
统计数据分析的若干挑战与进展
2023年
大数据时代,数据的特征相较以往已经发生了巨大的变化,从而对传统的统计数据分析提出了新的挑战.本文将从若干角度介绍大数据分析的机遇与挑战,并回顾近年来在相关领域的研究进展.
胡杰
梁薇
王海斌
周达
关键词:
大数据
单指标模型
SLTBL模型的Bayes分析
2006年
利用M arkov cha in M on te C arlo技术对可分离的下三角双线性模型进行B ayes分析.由于参数联合后验密度的复杂性,我们导出了所有的条件后验分布,以便利用G ibbs抽样器方法抽取后验密度的样本.特别地,由于从模型的方向向量的后验分布中直接抽样是困难的,我们特别设计了一个M etropolis-H astings算法以解决该难题.我们用仿真的方法验证了所建议方法的有效性,并成功应用于分析实际数据.
蔡俊娟
王海斌
王少锋
关键词:
ARMA模型
BAYES分析
MARKOV
MONTE
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