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韩勇

作品数：1 被引量：7H指数：1
供职机构：北京大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇证券市场效率
  • 1篇实证
  • 1篇实证检验
  • 1篇特指
  • 1篇进化
  • 1篇赫斯
  • 1篇赫斯特指数
  • 1篇R/S分析

机构

  • 1篇北京大学

作者

  • 1篇韩勇

传媒

  • 1篇证券市场导报

年份

  • 1篇2005
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国证券市场效率进化的实证检验被引量：7
2005年
本文利用中国新兴证券市场1992～2004年的数据,运用R/S分析方法检验发现:无法证明市场的有效程度随着时间推移而提高,我国证券市场的长期记忆效应较弱,市场效率低主要是受短期自相关等因素影响,这可能与市场中存在操纵行为有关;四分位图显示各子市场的有效性排名随着时间而变化,这意味着选取某一特定时段数据对于中国证券市场进行有效性检验的做法具有很大的误导性。
韩勇
关键词：R/S分析赫斯特指数
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