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李娜
作品数:
1
被引量:6
H指数:1
供职机构:
中南大学数学学院概率统计研究所
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
理学
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合作作者
林祥
中南大学数学学院概率统计研究所
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机构
1篇
中南大学
作者
1篇
林祥
1篇
李娜
传媒
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应用数学
年份
1篇
2011
共
1
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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略
被引量:6
2011年
本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式.
林祥
李娜
关键词:
复合POISSON-GEOMETRIC过程
破产概率
比例再保险
HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
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