您的位置： 专家智库 > >

袁芳

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：上海海事大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇随机最优控制
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇最优控制
  • 1篇金融
  • 1篇金融工程

机构

  • 1篇华东政法大学
  • 1篇上海财经大学
  • 1篇上海海事大学

作者

  • 1篇杜玉林
  • 1篇陈启宏
  • 1篇袁芳

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
一种基于随机最优控制的期权定价模型
2011年
文章讨论了原生资产波动率在一定区间中变动时,期权以及期权组合价格的最大和最小值模型。首先将此金融问题转化成为随机最优控制问题,然后利用动态规划原理得到期权及其组合价格最大和最小值的定价模型并讨论模型性质和解法,最后给出了模型在期权交易市场上的应用,并和Black-Sholes公式的结果做了比较。
杜玉林陈启宏袁芳
关键词：金融工程期权定价随机最优控制
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0