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孙芳

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中国建设银行股份有限公司更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇同业
  • 1篇同业拆借
  • 1篇同业拆借市场
  • 1篇极值理论
  • 1篇ARMA
  • 1篇EVT
  • 1篇拆借
  • 1篇拆借市场

机构

  • 1篇成都理工大学
  • 1篇中国建设银行...

作者

  • 1篇杨锦
  • 1篇孙芳

传媒

  • 1篇青海金融

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
商业银行同业拆借市场风险测度研究—基于ARMA-GJR-EVT视角
2014年
本文针对金融时间序列存在的部分典型事实,运用ARMA-GJR构造出同业拆借市场条件损失的标准残差序列;针对标准残差序列近似满足i.i.d特征,运用EVT对其极值尾部建模,测度出同业拆借市场的动态风险;然后对风险测度模型进行准确性检验。实证研究结果表明,基于EVT的风险测度方法能有效测度同业拆借市场动态风险。
孙芳杨锦
关键词：极值理论同业拆借市场
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