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曾慧芳

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇贝叶斯
  • 2篇贝叶斯方法
  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列分析
  • 1篇随机波动模型
  • 1篇马尔科夫
  • 1篇马尔科夫链
  • 1篇模型分析
  • 1篇金融
  • 1篇金融时序
  • 1篇变结构
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇GIBBS抽...

机构

  • 2篇湖南大学
  • 1篇布鲁内尔大学

作者

  • 2篇朱慧明
  • 2篇曾慧芳
  • 1篇虞克明
  • 1篇李素芳
  • 1篇林静

传媒

  • 1篇湖南大学学报...
  • 1篇第二届中国统...

年份

  • 2篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于MCMC的贝叶斯变结构金融时序GARCH模型分析
如何构建合适的Markov转移核使得这条Markov链快速地收敛到目标分布是应用MCMC方法的核心技术。由于变结构GARCH模型没有解析形式的条件后验分布,Gibbs抽样无法直接实现对它的模拟。借助辅助变量把没有具体解析...
朱慧明曾慧芳
关键词：GARCH模型贝叶斯方法马尔科夫链
基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析被引量：4
2008年
通过分析随机波动模型的统计结构,推断了SV模型似然函数的具体形式,据此构造了模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理获得了相应的模型参数后验条件分布.同时,为了获得模型参数的贝叶斯估计及其置信区间,设计了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算程序,并利用上海综合指数和深圳成分指数数据进行了建模实证分析,解决了参数随机条件下金融随机波动时间序列建模问题,提高了模型预报精度.
朱慧明李素芳虞克明曾慧芳林静
关键词：随机波动模型时间序列分析贝叶斯方法GIBBS抽样
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共1页<1>
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