王蒋凤
- 作品数：4 被引量：10H指数：1
- 供职机构：桂林理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金广西研究生教育创新计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- NA随机变量序列的Chung-Teicher型强大数定律
- 2011年
- 将独立序列情形时经典的Kolmogorov、Chung和Teicher型的强大数律推广到NA序列,利用最大值矩不等式以及Fazekas-Klesov定理,给出了Chung-Teicher型的强大数定律。文中的推论给出了将定理条件具体化的强大数定律,使定理具有现实意义。
- 王蒋凤吴群英
- 关键词：NA序列矩不等式强大数律
- LNQD随机变量序列的收敛性质
- 1966年Lehmann引入了一种涵盖范围极为广泛的特殊序列即NQD(negativequadrant dependent sequence)序列。1984年Newman引入了一个比NQD序列稍强的新的负相关序列，LNQ...
- 王蒋凤
- 关键词：中心极限定理
- 桂林市社会消费品零售总额ARIMA模型的建立与预测被引量：1
- 2011年
- 利用单整自回归移动平均模型法,以1950—2007年桂林市消费品零售总额的统计数据为依据,进行时间序列分析。根据自相关系数、偏相关系数的性质,建立合理的ARIMA模型,并对桂林市2005—2007年的社会消费品零售总额进行分析预测。
- 王蒋凤吴群英夏宝飞
- 关键词：时间序列ARIMA模型社会消费品零售总额
- 基于GARCH族模型对中国股市波动的分析与预测被引量：9
- 2011年
- 运用GARCH类模型对沪深300指数序列的波动性、收益率进行了实证研究,并且对序列做了拟合与预测,获得了不错的效果。除此,还证实了中国股市存在着显著的非对称效应。
- 王蒋凤吴群英
- 关键词：GARCH模型波动性收益率
