您的位置： 专家智库 > >

吕伟春

作品数：3 被引量：9H指数：2
供职机构：长沙理工大学更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇破产
  • 3篇破产概率
  • 2篇双险种
  • 2篇双险种风险模...
  • 2篇险种
  • 2篇二项风险模型
  • 2篇复合二项风险...
  • 2篇POISSO...
  • 2篇LUNDBE...
  • 1篇母函数
  • 1篇函数
  • 1篇负二项分布
  • 1篇COX过程
  • 1篇常利率

机构

  • 3篇长沙理工大学

作者

  • 3篇吕伟春
  • 2篇陈新美

传媒

  • 1篇湖南文理学院...
  • 1篇湖南工业大学...

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 3 条 记 录，以下是 1-3
全选 清除 导出
排序方式：
双险种风险模型的破产概率研究
本文在经典风险模型的基础上，围绕着保费收取过程、理赔额发生过程及理赔额序列进行了推广，并把通胀率、利率及带干扰等因素考虑进去，讨论了几类双险种风险模型的破产概率。　　 第一部分首先给出破产理论的简介及系统的介绍经典风险...
吕伟春
关键词：破产概率COX过程POISSON过程LUNDBERG不等式复合二项风险模型
双复合二项风险模型的破产概率被引量：2
2009年
讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程为独立的复合二项过程,并得到了此模型最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计。
陈新美吕伟春
关键词：复合二项风险模型破产概率母函数
常利率下带干扰的双险种风险模型被引量：6
2010年
讨论了一类常利率下带干扰,索赔额为Poisson过程和负二项分布的风险模型,并得出了模型的最终破产概率和Lundberg不等式.
吕伟春陈新美
关键词：负二项分布破产概率常利率POISSON过程LUNDBERG不等式
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0