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李文凯

作品数：1 被引量：7H指数：1
供职机构：吉林大学经济学院更多>>
发文基金：吉林省社会科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇开放式基金
  • 1篇开放式基金绩...
  • 1篇基金
  • 1篇基金绩效
  • 1篇绩效
  • 1篇绩效评价
  • 1篇风险价值模型

机构

  • 1篇吉林大学
  • 1篇上海财经大学
  • 1篇吉林财经大学

作者

  • 1篇庞丽艳
  • 1篇黄娜
  • 1篇李文凯

传媒

  • 1篇经济纵横

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
开放式基金绩效评价研究被引量：7
2014年
本文采用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对我国开放式股票型基金的收益率进行研究,在得出基金波动的下行风险价值的基础上,应用修正夏普指数(RAROC),并结合基金择时能力、选股能力及其他传统方法对我国开放式基金绩效进行评价。研究发现,风险价值可以很好的评价基金下行风险,克服了传统夏普指数对风险高估的问题。实证结果表明,我国股票型基金无法保证获得可靠稳定的超额收益,基金经理需要改进投资策略,但股票型基金未来仍然是投资者获取高收益的重要选择之一。
庞丽艳李文凯黄娜
关键词：绩效评价风险价值模型
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