管皓云
- 作品数：3 被引量：9H指数：2
- 供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：教育部留学回国人员科研启动基金湖南省自然科学基金长江学者和创新团队发展计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学一般工业技术更多>>
- 基于多元Copula贝叶斯随机波动模型的投资组合研究
- 近年来随着我国金融市场及金融体系的不断完善和发展,越来越多的个人和机构投资者开始参与到证券市场中来。然而任何投资都是有风险的,自1952年亨利·马克维茨创立投资组合理论以来人们意识到多样化的投资组合有利于降低风险,而且以...
- 管皓云
- 关键词：贝叶斯分析投资组合条件风险价值
- 文献传递
- 基于多阶段预报分布的贝叶斯多变量均值向量监控模型被引量：5
- 2011年
- 针对现有质量控制方法中没有考虑数据信息连续应用及参数不确定性风险问题,通过贝叶斯方法引入多元质量控制模型的参数先验信息,根据模型预报分布,以及多元t分布与F分布之间的关系,构造基于F统计量的贝叶斯均值向量控制限;当生产过程处于稳定控制状态时,利用前一阶段参数后验分布作为下一个阶段参数先验分布,建立序贯贝叶斯均值向量控制方法,从而解决过程控制的数据信息连续应用及参数不确定性风险问题.
- 朱慧明管皓云林静虞克明曾昭法
- 关键词：过程控制贝叶斯分析多元T分布
- 基于贝叶斯SV模型的通货膨胀水平与不确定性关系研究被引量：3
- 2011年
- 针对我国通货膨胀水平与不确定性的时变性特征,分别建立了随机波动均值模型和非对称随机波动均值模型,在MCMC稳态模拟的框架下研究了我国通货膨胀水平与不确定性的动态关系。研究结果表明:我国通货膨胀不确定性中具有明显的持续性特征,并且通胀水平中虽然不存在与金融资产价格运动类似的杠杆效应,但是正向冲击增加了经济行为主体对未来不确定性的预期,由此将导致明显的"示范效应"和"追涨效应";特别是风险溢出系数的贝叶斯估计为正,反映了通胀不确定性对通胀水平的正向影响作用,说明我国目前的货币政策框架中含有相机抉择的成分因素。
- 朱慧明郝立亚管皓云曾昭法
- 关键词：通货膨胀水平不确定性随机波动模型MCMC模拟贝叶斯方法
