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徐朝

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：武汉理工大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 1篇遗传算法
  • 1篇时间序列
  • 1篇经济计量
  • 1篇经济计量模型
  • 1篇类模型
  • 1篇方差模型
  • 1篇POWELL...
  • 1篇ARCH类模...
  • 1篇BOOTST...
  • 1篇参数估计

机构

  • 2篇武汉理工大学
  • 1篇华中科技大学

作者

  • 2篇徐朝
  • 1篇童乔凌
  • 1篇邹雪城
  • 1篇童恒庆

传媒

  • 1篇武汉理工大学...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于非线性投入产出模型的TFP测度及算法
2010年
利用非线性的投入产出模型构造了TFP测度的基本公式,再利用非线性评估模型(带有凸约束的广义最小二乘模型)解决了TFP计算中的模型参数多于观测个数的问题,利用交互投影迭代算法解决评估模型中因变量未知的问题,利用Powell算法实现非线性极值的计算,最后利用遗传算法解决Powell算法的全局收敛问题。通过这些算法的组合,完成了区域TFP的测算。
邹雪城童乔凌徐朝童恒庆
关键词：POWELL算法遗传算法
基于Bootstrap的ARCH类模型的参数估计及其算法
当前，对金融市场价格变化不确定性的研究已成为现代金融研究的核心问题之一，而这一不确定性又往往是用方差来描述和度量的。传统的经济计量模型往往假设方差是不变的。随着实证工作的深入，人们发现金融类的许多时间序列数据，如股票价格...
徐朝
关键词：BOOTSTRAPARCH类模型参数估计经济计量模型时间序列方差模型
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共1页<1>
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