王志明
- 作品数：20 被引量：35H指数：4
- 供职机构：武汉科技大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室开放基金湖北省教育厅人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：理学自动化与计算机技术更多>>
- 分数布朗运动下红利亚式期权定价公式被引量：5
- 2010年
- 在假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用分数布朗运动随机分析理论,得到具有固定执行价格且有红利支付的几何平均亚式期权定价公式。
- 王志明徐娟
- 关键词：分数布朗运动几何平均亚式期权红利
- 可变下限的负二项风险模型的破产概率被引量：1
- 2009年
- 考虑了理赔次数服从负二项分布的风险模型,在破产下界为可变函数情形下证明了调节系数R的存在性,得出最终破产概率满足的表达式,同时证明了破产概率满足Lundberg不等式。
- 王志明张新亮余晖
- 关键词：负二项分布破产概率盈余
- Kolmogorov-Tamarkin紧性定理的推广被引量：1
- 2012年
- 本文研究了Kolmogorov-Tamarkin的紧性问题.利用鞅收敛定理,获得了任意测度空间上的Lp空间中紧集的判别准则,推广了Lp(Rd,dx)集合为紧集的Kolmogorv-Tamarkin准则.
- 王志明泮丽银
- 关于正则条件概率的几点注记
- 2015年
- 本文证明了关于正则条件概率与正则条件期望的几个恒等式,并将所得结果应用到未必起始于固定点的Brown运动上,同时证明:一个Brown运动如果不起始于固定点而是起始于一个随机变量,则在关于初值的正则条件概率下,对于几乎所有的初值,该运动仍是Brown运动。
- 王志明魏文晶
- 关键词：正则条件BROWN运动
- Kolmogorov定理的一个变形被引量：8
- 2008年
- 本文研究了随机过程轨道连续性的Kolmogorov定理.通过将两点间的距离用矩形上的增量代替,得到了Kolmogorov定理在高维空间的一种推广.
- 王志明
- 一类特殊阿贝尔矩阵的性质
- 2003年
- 在将阿贝尔型幂级数Aα扩展到阿贝尔矩阵Aα,x的情形下,对于特珠的x给出了系列 a在Aa,x的作用下收敛的充要条件。
- 王志明
- 关键词：收敛性
- 投资风险度量初探
- 2007年
- 从证券投资风险的基本含义及其本质属性出发,提出一种新的风险度量方法,并建立包含损失可能性、损失大小、损失易变性和投资者风险偏好系数的风险度量新指标,从而突出了可能损失大小在风险度量中的重要地位。
- 王志明展会静
- 连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的新解法被引量：5
- 2008年
- 本文研究了期权定价模型的求解.利用梅林变换和傅利叶变换技巧,得到了连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的一新解法.
- 王志明朱芳芳
- 关键词：梅林变换连续红利期权定价
- 分数布朗运动下支付红利的最优投资与消费
- 2013年
- 最优投资与消费问题是数理金融学的核心问题之一。在幂效用函数u(x)=xλ/λ,x>0条件下,采用分数布朗运动随机分析法研究分数布朗运动下支付红利的最优消费资产组合问题。结果表明,运用该方法可得到最优价格函数和最优消费资产组合的显示解,该显示解对投资消费问题具有可参考性。
- 王志明王子林
- 关键词：分数布朗运动红利
- 负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率被引量：1
- 2010年
- 研究了负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机区间上的破产问题.假设随机埋单服从指数分布,通过分析随机时间与有限时间之间的关系,得到了该模型破产概率的渐近表达式.
- 李明倩王志明
- 关键词：负相依破产概率
