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陈瑶
作品数:
3
被引量:2
H指数:1
供职机构:
北京工商大学
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相关领域:
经济管理
文化科学
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合作作者
刘毅
北京工商大学经济学院
郭新宇
中央财经大学文化与传媒学院
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基于LSM模型的中国可转债定价问题研究
中国可转债市场起源于20世纪90年代初。一直以来,可转债市场法律法规的不完善以及投资者认识的不足使得可转债市场的发展并没有受到足够的重视。归根结底,导致这一问题主要是由于评估可转债的价值具有一定的难度。可转债是一种附加多...
陈瑶
关键词:
可转债定价
美式期权
文献传递
基于LSM模型的中国可转债定价问题初探
被引量:2
2011年
本文通过引入博弈理论分析可转债条款之间相互作用对发行人与投资者行为的影响。在此基础上,本文考虑了可转债的路径依赖性及美式期权特性,采用最小二乘蒙特卡罗模拟(Least Square Monte Carlo Simulation,LSM)方法来为可转债进行定价。本文以截止2011年3月11日中国可转债市场上流通的16只可转债为例对该模型的定价效率进行验证,实证结果表明LSM模型对可转债的定价具有比较高的准确度,模型定价误差小于可允许的5%的误差范围。
刘毅
陈瑶
关键词:
可转债定价
美式期权
后奥运经济时代志愿者的可持续性发展研究
2009年
奥运志愿服务的经验借鉴 2008年北京奥运会的奥运志愿者以热情、真诚、良好的服务,确保了奥运会赛事和城市的正常运行.向世界展示了北京、展现了中国。
刘毅
陈瑶
郭新宇
关键词:
可持续性发展
志愿者
经济时代
志愿服务
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