黄康
- 作品数：3 被引量：36H指数：1
- 供职机构：华东理工大学商学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理电子电信更多>>
- 耐高浓度双氧水膜及其双氧水纯化装置的开发
- 许振良魏永明郎万中杨晓天黄康谢录景项成林吴广法汤慧吴家白
- 高纯水双氧水作为电子工业硅片清洗剂、印刷电路板的刻蚀剂，是电子工业不可缺少的精细化学品。随着集成电路的高度集成化，对双氧水的纯度要求随之提高，同时颗粒的含量亦有严格的要求。该课题主要研究是开发耐高浓度双氧水膜的研究及纯化...
- 关键词：
- 关键词：纯化装置
- 我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析——基于我国商业银行财务数据和金融市场公开数据被引量：36
- 2013年
- 依据我国14家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据,利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、信用和操作风险敞口回报的分布,在此基础上,引入Copula函数构建此三种主要风险敞口回报的联合分布,以回报形式的VaR度量我国商业银行整体风险,考察研究整体风险对我国商业银行金融业务组合变化和风险相关性交化的敏感性.实证结果表明:基于Copula理论的VaR估计方法能够很好的度量整体风险,而线性加成VaR高估了整体风险,正态VaR低估了整体风险;与市场风险相关的金融业务组合比例增加会加大整体风险,且操作风险非常显著的尖峰厚尾特性对商业银行整体风险的影响较大;易发生极端损失的操作风险与市场风险、信用风险之间的交叉作用增强时,金融监管机构要特别关注.
- 汪冬华黄康龚朴
- 关键词：信用风险操作风险COPULA
- 我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析
- 本文依据我国14家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据,利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、信用和操作风险敞口回报的分布,在此基础上,引入Copula函数构建此三种主要风险敞口回报的联合分布...
- 黄康
- 关键词：信用风险操作风险COPULA
- 文献传递
