王佳星
- 作品数：3 被引量：10H指数：2
- 供职机构：中国劳动关系学院更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于小波分析的中国股市相关性研究
- 随着我国证券市场的不断发展,其市场分割程度也越来越严重,内资股和外资股、流通股和非流通股长期并存。这种分割性同我国改革开放以来注重吸引外资、国有企业改制上市等一系列的政策导向密不可分。而且这种由政策导致的人为市场分割越来...
- 王佳星
- 关键词：小波分析分割性
- 文献传递
- 基于小波分析的中国A,B股市场相关性研究被引量：5
- 2010年
- 考虑市场波动的时变性,采用小波分析的方法研究中国沪、深两市A,B股市场的相关性,利用小波函数的多尺度变化与不同持有期相对应,将中国沪、深两市A,B股市场之间的相关系数进行了多尺度分解.结果表明:B股股价的波动性明显大于A股股价,随着时间尺度的增加,小波方差和股价波动性逐渐减小;构成中国A股市场的沪市与深市、B股市场的沪市与深市的相关一致性要比A,B股市场间的相关一致性高;利用小波分析方法可以对不同市场的相关时变性进行研究,并可从相关的角度研究两个市场的分割性.
- 金秀王佳星刘烨
- 关键词：小波分析
