宋静静
- 作品数：5 被引量：0H指数：0
- 供职机构：中国石油大学（华东）数学与计算科学学院更多>>
- 发文基金：中国石油大学(华东)研究生创新基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 求解一类Goursat问题的变分迭代法
- 2009年
- 应用变分迭代法来求解一类线性Goursat问题,可以得到快速收敛于精确值的序列,计算结果说明了本方法的有效性。
- 李秀路王子亭宋静静
- 关键词：变分迭代法GOURSAT问题
- 投资组合的HJB方程及其粘性解研究
- 本文在考虑现实生活中存在各种影响投资和消费活动的因素的情形下，采用随机最优控制理论、粘性解理论和李对称方法等，研究了以下几种连续时间框架下投资组合与消费问题，建立了相应HJB的方程，证明了投资组合问题的值函数的性质，并对...
- 宋静静
- 关键词：最优投资组合HJB方程值函数粘性解
- 文献传递
- 一类投资组合模型的对称解
- 2010年
- 研究了风险资产服从几何布朗运动的最优投资组合问题。借助于动态规划原理和李代数理论,得到了相应的HJB方程及值函数基于李对称的解析表达式,并给出了最优投资策略,最后通过待定系数法验证了结果的正确性。
- 宋静静王子亭李秀路
- 关键词：投资组合HJB方程李对称几何布朗运动值函数
- 求解逆Goursat问题的变分迭代法
- 2009年
- 应用变分迭代法来求解一类逆Goursat问题,可以得到快速收敛于精确值的序列,计算结果说明了本方法的有效性.
- 李秀路王子亭宋静静
- 关键词：变分迭代法GOURSAT问题
- 人寿保险购买及带交易费最优消费投资模型
- 2010年
- 研究了在不确定寿命下,投资者在连续时间内如何购买人寿保险,并进行最优投资消费的问题.利用动态规划原理,得到了关于人寿保险购买、消费及投资策略的HJB方程,并证明了值函数的连续性和凹性.最后借助于粘性解理论,证明了值函数是对应HJB方程的唯一粘性解.
- 宋静静王子亭李秀路
- 关键词：最优投资消费HJB方程粘性解交易费
